我院助理教授孟晓雨作为第一作者和通讯作者的合作论文“Threshold spatial panel regression with fixed effects”在计量经济学国际权威期刊Journal of Econometrics在线发表。

研究在“门限效应渐近消失”（diminishing-threshold-effects）框架下，对传统准极大似然（quasi maximum likelihood）方法进行了改进。通过对集中化（concentrated）后的准对数似然函数进行简单调整，构造出有效的目标函数，实现了模型参数的一致估计。进一步，研究证明门限参数的估计误差不会影响主要参数估计量的渐近分布，因此常规统计推断方法仍然适用，并提出了相应的偏差修正方法。针对门限参数估计具有非标准渐近分布和难以直接进行统计推断的问题，论文提出了基于似然比统计量的推断方法。同时，针对“是否存在门限效应”的检验在原假设下存在参数不可识别的问题，研究进一步构建了sup-Wald检验统计量，并结合Bootstrap方法获得临界值。Monte Carlo模拟结果表明，所提出的方法在有限样本下具有良好的统计性质。

Journal of Econometrics是计量经济学领域广受认可的国际权威期刊，也是南开大学经济学科认定的A级外文学术期刊。

编辑：徐牧谣、刘佳欢

审核：何志慧、孙景宇